Anatomía de un Expert Advisor (EA)
El Expert Advisor no es un robot físico o mecánico que hayas imaginado como una especie de héroe de la infancia hecho de metal o hierro.
De hecho, el Expert Advisor de Forex es simplemente una línea de código escrita en un terminal que está programada para ejecutar órdenes de compra o venta basadas en señales específicas.
Puedes aprender a ensamblar el código tú mismo, aunque en realidad se necesita un buen grado de disciplina para desarrollarlo en un modelo de trabajo.
Lo primero que hay que saber es que la mayoría de los Expert Advisors de Forex se derivan de MQL4 (MetaQuotes Language4), un lenguaje de programación basado en C con el que la mayoría de los licenciados en informática, o graduados universitarios en informática, deberían estar familiarizados. Básicamente, proporciona el marco básico para cada Expert Advisor de Forex. Los programadores de MQL4 han simulado un determinado método de trading en forma de comportamientos de scripting donde emitirá comandos disparados sólo cuando se cumplan las condiciones asignadas. Esto implica que el Expert Advisor no puede modificar o reescribir sus propios comportamientos más allá de lo que el desarrollador pretendía. Como resultado, el Expert Advisor es menos flexible en mercados muy volátiles.
Aun así, los ciclos de desarrollo posteriores (en los que actualizan sus Expert Advisors de Forex varias veces de forma regular) pueden mejorar los Expert Advisors de Forex para almacenar cientos o incluso miles de comportamientos diferentes para adaptarse mejor a la capacidad de ese Expert Advisor de Forex para el volátil y escurridizo mercado de divisas.
Estructuras anatómicas de los Experts Advisor
Es esencial entender todos los elementos básicos de un Expert Advisor antes de intentar desarrollar uno. Por cierto, estos son los elementos básicos de los EA, de los que algunos sofisticados pueden desviarse. Así que empecemos con una serie de reglas básicas:
A. Normas de participación
Las reglas de entrada determinan cuándo o bajo qué condiciones un EA debe abrir una posición.
B. Normas de salida
Las reglas de salida son simplemente lo contrario de las reglas de entrada. Más precisamente, determinan cuándo o bajo qué condiciones un EA debe cerrar una posición.
C. Reglas de dimensionamiento de la posición
Un poco más complicado que las dos reglas anteriores. Estas normas regulan esencialmente el tamaño del lote (unidades monetarias) de una posición abierta/existente. En otras palabras, es la exposición de su capital al mercado objetivo.
Desde el punto de vista de la programación, estas 3 reglas son muy importantes porque un pequeño error en la definición de una condición de la regla puede hacer que el EA funcione mal. ¿Se pregunta hasta qué punto es grave el mal funcionamiento de un robot? En el mejor de los casos, su Expert Advisor ni siquiera puede decidir cuándo abrir una posición; en el peor, su cuenta puede quedar vacía de capital en un instante.
Lo siguiente que hay que aprender son las estrategias de trading. ¿Recuerdas lo que dije sobre el comportamiento guiado de EA? En términos sencillos, las estrategias de trading son la base sobre la que el Expert Advisor simula las decisiones de trading. Las estrategias de trading van desde el alto riesgo, la alta recompensa o las configuraciones agresivas hasta las configuraciones conservadoras. En otras palabras, todo depende de cómo el promotor haya establecido las reglas (estas 3 reglas básicas) a partir de su análisis cuantitativo. ¿Suena como un galimatías? Bueno, vamos a ir directamente al grano:
La expectativa de la estrategia de trading del Expert Advisor
A. Breakout
Una ruptura suele producirse tras un periodo de consolidaciones (condiciones de mercado laterales) en un instrumento o par. En términos sencillos, usted ha programado instrucciones para que el Expert Advisor compre o venda basándose en las señales de ruptura que se derivan de su análisis cuantitativo del mercado objetivo. Se puede esperar un movimiento de precios interesante de varios cientos de pips desde una ruptura.
- Rentabilidad esperada: Alta
- Riesgo: Muy alto
- Drawdon: Alto
B. Promedio de martillos y costes
Una estrategia de trading muy arriesgada en la que usted ordenará al Expert Advisor en Forex que duplique la exposición del capital (duplicando el número de lotes) en las operaciones perdedoras. Con esta estrategia se puede recuperar una serie de operaciones perdedoras (incluido el beneficio) de una sola operación ganadora. También es importante tener en cuenta que necesitará un capital prácticamente ilimitado para obtener beneficios, ya que las rachas perdedoras pueden acabar con todo su capital antes de realizar una operación ganadora.
- Rendimiento esperado: Moderado
- Riesgo: Muy alto
- Drawdon: Riesgo extremo
C. Promedio
Esta estrategia de trading se centra en recuperar las pérdidas insistiendo en que su EA compre activos de bajo precio, de modo que cuando los precios suban, recupere la prima. A partir de entonces, ese activo de bajo precio puede seguir cayendo y en promedio su tasa de compra se reduce. Sobre el papel, esta estrategia puede parecer muy lucrativa cuando se aplica a mercados infravalorados, ya que se compran acciones o unidades monetarias más baratas y se espera simplemente a que el precio suba. Sin embargo, cuando el precio sigue cayendo sin ninguna señal de buenas sensaciones que lo respalden, es tan desgarrador como caminar sobre hielo fino.
- Rentabilidad esperada: Moderada a alta
- Riesgo: Alto
- Drawdon: Alto
D. Scalping
Lo más probable es que ya esté familiarizado con esta estrategia de trading. Esencialmente, usted ha programado el Expert Advisor de Forex para abrir una o más posiciones para capturar un pequeño movimiento del precio y gradualmente hacer un flujo constante de pequeñas ganancias. Un excelente ejemplo es el HFT o Speed Trading, un sistema de trading automatizado muy avanzado que procesa miles o incluso millones de órdenes de mercado en un abrir y cerrar de ojos.
- Rendimiento esperado: Pequeño a moderado
- Riesgo: De moderado a alto
- Drawdon: Pequeño
E. Medias móviles de tendencia
Una estrategia sencilla que casi cualquier persona puede empezar a utilizar con un conocimiento suficiente de los EAs. Una versión estándar de MT4 incluirá un EA con una estrategia de media móvil tendencial. Lo más importante es que se genera una señal cuando una línea MA de período más lento cruza una línea MA de período más rápido.
- Rendimiento esperado: Pequeño a moderado
- Riesgo: Moderado
- Drawdon: Pequeño a moderado
F. Mixto
Una mezcla de estrategias que los desarrolladores de robots de trading avanzados pueden preferir a las estrategias de trading originales mencionadas anteriormente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las estrategias combinadas pueden conllevar expectativas de beneficios sin precedentes y también riesgos inesperados.
- Rentabilidad esperada: De pequeña a alta
- Riesgo: De moderado a muy alto
- Drawdon: Pequeño a alto
Análisis cuantitativo
El análisis cuantitativo no es un componente directo de un Expert Advisor de Forex, pero sin él, es casi imposible desarrollar bots de trading con un diseño consistente. En otras palabras, es el modelo para crear un EA perfecto.
El análisis cuantitativo es esencialmente una investigación cuantificada sobre los mercados objetivo. Además, lo que busques en ellos es relativo a tu objetivo. Estos ejemplos son los siguientes:
- Macroeconomía: las actualizaciones económicas de gran impacto pueden crear una gran volatilidad durante un periodo de tiempo bastante considerable. Normalmente, los cambios en los tipos de interés de los bancos centrales, los informes de las NFP y del PIB se encuentran entre estas actualizaciones macroeconómicas.
- Análisis fundamental: la investigación a partir de los datos de las ganancias, los datos o las notas de publicación de las ganancias puede ser muy importante si se opera según los números.
- Análisis estadístico: la investigación avanzada puede combinar varios aspectos del movimiento del mercado para estudiar la correlación entre estas variables.
- Análisis técnico: los indicadores como la media móvil y las bandas de Bollinger se encuentran entre los métodos más populares de análisis del mercado. Además, los desarrolladores pueden estudiar cómo estos indicadores interactúan con el mercado produciendo una señal en determinados momentos.
- Microestructura del mercado: Las ineficiencias del mercado pueden explotarse para obtener beneficios. Esto incluye el arbitraje.
- Análisis mixto: cualquier combinación de las formas de análisis anteriores, como la combinación de análisis fundamental y técnico.
Conclusión
Un Expert Advisor de Forex es un programa en el que un desarrollador tratará de instruir órdenes específicas, tales como órdenes de compra o venta, que luego se activan por ciertas condiciones. Por lo tanto, usted "enseña" a un Expert Advisor cuáles son esas condiciones, a través de estudios de análisis cualitativos. Entonces, las condiciones implementadas con éxito permitirán a su robot responder en consecuencia a las señales del mercado.
En conclusión, usted puede comprar o desarrollar un robot de forex completamente funcional con todos sus componentes básicos debidamente ensamblados.
Optimice también su EA actualizando continuamente su conjunto de reglas y controlando el riesgo mediante parámetros de gestión del riesgo.
4XDev
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