Se aplica la regla 80/20 de Pareto en el trading

¿Alguna vez has notado que la mayor parte del dinero en el mundo está en manos de una minoría relativamente pequeña de personas? O, ¿qué hay de la tendencia de la mayoría de las personas a trabajar en ráfagas cortas de intensa productividad seguidas de períodos más largos en los que son menos productivos? Hay un principio subyacente que puede ser usado para describir tales ocurrencias, se conoce como el principio de Pareto, o la "Regla 80/20".

Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con la "Regla 80/20", otros no. Para aquellos que no hayan oído hablar de él antes o necesiten un repaso, según Wikipedia, "lleva el nombre del economista italiano Vilfredo Pareto, quien observó en 1906 que el 80% de la tierra en Italia pertenecía al 20% de la población; desarrolló el principio observando que el 20% de las vainas de guisantes de su jardín contenían el 80% de los guisantes".

La regla 80/20 es popular en los estudios de negocios, ventas, economía y muchos otros campos. Sin embargo, hoy discutiremos cómo se aplica la regla 80/20 en el trading y el importante impacto positivo que la "mentalidad 80/20" puede tener en el rendimiento de sus operaciones.

Cómo se aplica la regla 80/20 a sus operaciones

Nota rápida: Estas son mis observaciones personales durante mis más de 10 años en el mercado. La regla 80/20 no es una ciencia exacta, pero te da una forma muy efectiva de entender muchos aspectos del trading y cómo encajan todos ellos. Además, todas las relaciones 80/20 que se analizan a continuación deben considerarse relaciones aproximadas, lo que significa que en realidad pueden ser 75/25 o 90/10, etc.

Como Yaro Starak señala en su entrada de blog sobre la regla 80/20 y por qué cambiará tu vida:

"Por los números, significa que el 80% de sus resultados vienen del 20% de su entrada. Como Pareto demostró con su investigación, esta regla es verdadera, en un sentido muy aproximado, para una proporción de 80/20, sin embargo en muchos casos la proporción puede ser mucho más alta - 99/1 puede estar más cerca de la realidad".

Quería empezar con la cita anterior de Yaro Starak, porque en el trading, la regla 80/20 es más bien 90/10 o a veces incluso 99/1 como él dice.

¿Cuántas veces ha escuchado que "el 90% de los traders fallan mientras que sólo un 10% gana dinero constantemente"? Muchas veces estoy dispuesto a apostar. Mientras que la proporción exacta entre los traders que ganan dinero y los que lo pierden es obviamente casi imposible de determinar, es probablemente entre 80/20 y 95/5. ¿Alguna vez te has preguntado "por qué el trading es aparentemente tan difícil que el 80 o 90% de las personas fracasan"? Estoy dispuesto a apostar que sí, y aquí está mi respuesta a esa pregunta generalizada:

El trading es la última profesión de "menos es más", pero también es extremadamente difícil para la mayoría de la gente aceptar este hecho aceptando lo siguiente:

El 80% de las transacciones deben ser sencillas y casi sin esfuerzo, el 20% son más difíciles...
El 80% de los beneficios proceden del 20% de las transacciones
En el 80% de los casos, no vale la pena negociar el acuerdo.
El 80% de las veces no deberías estar en un transaccione.
El 80% de las transacciones deben estar en el período del gráfico diario, el 20% puede estar en otros períodos.
El 80% del éxito del trading es un resultado directo de la psicología del trading y de la gestión del riesgo, el 20% proviene de la estrategia / sistema.

Entraremos en cada uno de los puntos anteriores con más detalle y veremos cómo puede empezar a aplicarlos a su operación, y esperamos que empiece a mejorarla de forma significativa.

80% simple, 20% difícil

Esta es fácil. La mayor parte de lo que hacemos es sentarnos frente a nuestros ordenadores y ver cómo los precios suben o bajan. No es difícil para nadie. Puede poner a un niño de cinco años frente a una tabla y preguntarle en qué dirección cree que va a ir a continuación y probablemente tenga razón. El punto es el siguiente: determinar la dirección del mercado y encontrar operaciones no es difícil, la gente lo hace difícil.

Utilizo estrategias de acción de precios porque son simples y efectivas. La estrategia de trading que usted utiliza no necesita involucrar complejos algoritmos de computación, contar "olas" o interpretar muchos indicadores. De hecho, la mayoría de los operadores se empantanan probando cada método de trading hasta que se dan por vencidos o se dan cuenta de que simplemente estaban complicando demasiado lo que debería ser un proceso muy simple.

La parte difícil de operar es controlarse a sí mismo no operando en exceso, no tomando demasiado riesgo por operación, no regresando al mercado en el momento oportuno después de una gran ganancia o pérdida, etc. En resumen, el control de su propio comportamiento y estado mental, así como la gestión adecuada de su dinero son las partes más difíciles del trading, y los operadores tienden a pasar menos tiempo y centrarse en estos aspectos más difíciles del trading, probablemente alrededor del 20%, cuando deberían dedicarles alrededor del 80% de su tiempo.

El 80% de los beneficios proceden del 20% de las transacciones

Soy un fuerte defensor del trading como "francotirador", esperando pacientemente que se establezcan patrones de trading de alta probabilidad, en lugar de practicar el trading de alta frecuencia que tiende a poner a tantos traders "fuera de juego".

Es absolutamente cierto que la mayoría de mis ganancias de trading provienen de un pequeño porcentaje de mis transacciones. Me gusta mantener todas mis operaciones perdedoras por debajo de un cierto valor con el que me siento cómodo. Debido a que opero con paciencia y precisión, las operaciones ganadoras que realizo suelen duplicar o triplicar el riesgo que he renunciado a mis perdedores. De esta manera, aunque pierda más operaciones de las que gane, todavía puedo tener un buen rendimiento al final del año.

El 80% de las veces no hago intercambios, el 20% de las veces puedo hacer intercambios

Puedo operar 4 veces al mes en promedio, simplemente porque soy un comerciante muy exigente. No me gusta arriesgar dinero en una configuración que no es obvia. A la mayoría de los traders les gusta operar con un estilo de alta frecuencia, y no es una coincidencia que el 80-90% de ellos pierdan dinero. Pierden dinero porque comercian demasiado y no son lo suficientemente pacientes o disciplinados para esperar a que su estrategia se materialice y les dé una señal de entrada de alta probabilidad.

¿Ve la conexión entre el hecho de que la mayoría de los traders pierden dinero (alrededor del 80%) y el hecho de que el mercado no vale realmente la pena operar? Los mercados a menudo están cortados en pedazos, y la mayoría de las veces, la acción de los precios simplemente no tiene sentido. Como un operador de acción de precios, nuestro trabajo es analizar la acción de los precios y tener la disciplina de no operar durante la acción de los precios cortados (sin sentido) y esperar el 20% de las condiciones del mercado que valen la pena operar.

Sé con certeza que lo principal que separa a los profesionales de los aficionados es la paciencia y no el exceso de comercio. Los operadores tienden a negar su ventaja operando durante el 80% del tiempo en que el mercado no vale la pena operar. En lugar de esperar el 20% de las veces que vale la pena negociar, simplemente negocian del 80% al 100% de las veces con muy poca discreción o autocontrol, como un borracho en un casino. Recuerde la regla 80/20 especialmente cuando se trata de operar o no operar. Si cree que está operando alrededor del 80% del tiempo, debería evaluar sus hábitos de operación y hacerlos más consistentes con operar sólo el 20% del tiempo y el 80% del tiempo debería pasar observando y manteniendo sus manos en los bolsillos.

80% de las operaciones en los gráficos diarios, 20% en los demás vencimientos

El gráfico de velas de un día es mi "arma preferida". Alrededor del 80% de mis operaciones se realizan con gráficos diarios. Existe un vínculo directo entre el hecho de que la mayoría de los traders se ven atrapados operando en gráficos de horizonte de tiempo más corto y la mayoría de ellos perdiendo dinero. Esto encaja bien con la regla 80/20, ya que probablemente sólo el 20% de los operadores se centran en gráficos de períodos de tiempo más largos, como el gráfico diario, y entre el 20% y el 10% de los operadores ganan dinero de forma regular. La gente tiende a ser atraída por la acción en los gráficos de períodos de tiempo más cortos casi como si estuvieran hipnotizados por los números en movimiento y los colores parpadeantes. Desafortunadamente, esto se convierte en una especie de adicción al trading para muchos traders, que rápidamente destruye sus cuentas.

El 80% del éxito de las operaciones proviene de la psicología y la gestión del riesgo, el 20% de la estrategia

No digo que puedas ganarte la vida a tiempo completo como trader sin una estrategia de trading efectiva. Sólo digo que la gestión del riesgo y el control de su mentalidad es mucho más importante que encontrar un sistema de trading perfecto que simplemente no existe.

Usted debe centrar alrededor del 80% de sus esfuerzos de trading en la gestión del riesgo y el autocontrol / ser disciplinado (psicología), y alrededor del 20% en el análisis de los gráficos y el trading. Si lo hace de manera consistente, puedo garantizarle que verá un cambio muy positivo en sus beneficios de trading.

El uso de un método de trading efectivo que es tan fácil de entender e implementar le dará la claridad mental y el tiempo para centrarse en un 80% en la gestión de riesgos y la disciplina, mientras que sólo necesita alrededor del 20% de su energía mental para analizar los mercados. Muchos traders ni siquiera llegan a este punto porque todavía están tratando de encontrarle sentido a su sistema de trading.

Si mira el historial de su cuenta de operaciones, pregúntese cuántas de trading ha perdido en sucesos realmente válidos de su estrategia de trading en comparación con las operaciones de tipo de juego aleatorio que hizo por emoción o impulso. Estoy dispuesto a admitir que la relación entre las pérdidas emocionales y las operaciones que fueron el resultado de una pérdida estadística normal es de aproximadamente 80/20.

La implicación aquí es claramente que usted puede eliminar alrededor del 80% de sus pérdidas de operaciones evitando las operaciones emocionales o impulsivas. El primer paso para operar con una mente 80/20 es dominar una estrategia de operación simple como las estrategias de acción de precios. Como dije antes, si usted hace esto, le dará la base que necesita para centrarse más en los verdaderos "creadores de dinero" del trading, que son la gestión de riesgos y su propio estado de ánimo. Por lo tanto, la regla 80/20 en el trading se aplica mejor combinando una simple estrategia de trading con un fuerte enfoque en la gestión del riesgo y la psicología, la sinergia de esta combinación es una fuerza muy poderosa para hacer dinero en el mercado.