Trading de la volatilidad (VIX)

La volatilidad del mercado es siempre variable y depende del comportamiento de los participantes en el mercado. Dependiendo del tipo de estrategia, se encuentra un máximo de volátil, con grandes movimientos de precios o de baja volatilidad que le ayudará a dormir mejor por la noche. Desde 1993, el Chicago Board Options Exchange después de la volatilidad del mercado con el índice VIX.

El intercambio índice de volatilidad (VIX) se utiliza como una medida de la volatilidad implícita de las opciones 500 en el S & P. El VIX es un índice que mide la volatilidad en tiempo real en el mercado de valores, especialmente en el S & P 500, el índice bursátil de referencia en Estados Unidos tras el precio de las 500 empresas registradas más grandes en los Estados Unidos. El VIX es a veces llamado el "índice del miedo", un valor alto índice sugiere una mayor volatilidad del mercado basado en el aumento del precio de las opciones. Tenga en cuenta que el VIX no es el S & P500, que sólo mide el nivel de temor e incertidumbre en el mercado. También es importante tener en cuenta que el VIX mide la volatilidad en ambas direcciones, hacia arriba o hacia abajo.

Indice VIX

El mercado se percibe como volátil cuando el VIX es alto e incierto cuando el VIX sube y baja violentamente. El índice VIX se mide desde 1993 y nunca se ha roto la barra 35 y la crisis de la deuda rusa en 1998. La crisis de la deuda rusa trajo un período de fuertes fluctuaciones en el índice entre 1998 y 2003 a finales de 2008, se subió a un 90% desde el nivel 70, lo que refleja la locura de los mercados tras la quiebra de Lehman Brothers.

El VIX mide el nivel de miedo e incertidumbre en el mercado. Este suele ser el temor de los inversores sobre el impacto de las malas noticias sobre la acción, pero es posible que el optimismo generalizado sobre el mercado de valores influye en el VIX. Una buena regla general es que los valores por encima de 30% muestran un cierto grado de incertidumbre de los inversores y que los valores por debajo del 20% de confianza de los inversores muestran.

Además de futuros y opciones sobre el índice VIX, que se han establecido, ahora puede canjear el VIX con un contrato por diferencia (CFD). Algunas personas utilizan el comercio de VIX como una estrategia de cobertura a otro comercio. El VIX es una correlación negativa con el mercado general, el otoño, cuando el mercado va en aumento y se incrementa cuando el mercado está abajo - de acuerdo con la CBOE, esta correlación es de aproximadamente 88%.

La volatilidad del comercio se limita generalmente al comercio a corto plazo, es importante estar al tanto de los indicadores económicos que se publicarán. Por ejemplo, el número de empleos no agrícolas de los EE.UU. (PFN) es ampliamente considerado como un indicador importante para evaluar la salud de la economía de Estados Unidos. Una figura expectativas PFN muy diferente es probable que afecte el mercado y el nivel de volatilidad.

Tenga en cuenta que el VIX se basa en las expectativas de volatilidad del mercado, no la volatilidad del día. traders CFD pueden calcular la volatilidad del mercado actual de la S & P 500, simplemente dividiendo el precio por la corriente VIX 12. Si el VIX está en 22.28, los operadores esperan una volatilidad anualizada de alrededor de 1,8%.

Si se siente cómodo con la venta corta, el CFD VIX representa una alternativa interesante a trading cuando los índices bursátiles han bajado. La correlación negativa entre los mercados de valores y el índice VIX significa que los inversores pueden utilizar CFD VIX como una cubierta para sus carteras de acciones oen el caso de especular sobre el mercado a la baja. Si el VIX es alta, usted podría considerar una posición corta en el VIX. Esto se puede hacer fácilmente con una cuenta de comercio de CFD, como contratos por diferencias permiten disfrutar tanto de la caída y el aumento de los precios. Un número de corredores CFD ofrecen futuros sobre el índice de volatilidad con spreads bastante competitivos.